Данные OHLCV (Open-High-Low-Close-Volume) широко используются в техническом и фундаментальном анализе финансовых рынков. Они представляют собой обобщенную статистику цены и объемов торгов за определенные промежутки времени – бары.
На английском языке OHCLV это аббревиатура, которая используется в финансовом анализе и торговле и означает:
- O – Open Price (Цена открытия) – цена, по которой открывается финансовый инструмент (акция, товар и т.д.) в торговом периоде.
- H – High Price (Максимальная цена) – наивысшая цена, по которой продавался инструмент в течение торгового периода.
- C – Close Price (Закрытие цены) – цена на момент закрытия торгового периода, по которой исполняются последние сделки.
- L – Low Price (Минимальная цена) – самая низкая цена, по которой торговался инструмент в течение торгового периода.
- V – Volume (Объем торгов) – общее количество инструмента, проданного за торговый период.
Данные параметры позволяют аналитикам и трейдерам оценить направление рынка и изменения стоимости инструмента в течение дня, а также оценить ликвидность и волатильность для принятия инвестиционных решений. Их обычно предоставляют финансовые сайты, брокерские платформы или торговые терминалы.
Данные OHLCV могут агрегировать торговую статистику за разные промежутки времени (торговый период) – от одной минуты до недели и более.
Ключевая особенность заключается в том, что в отличие от тиковых данных, OHLCV не содержит точных меток времени для каждого события. Вместо этого, они резюмируют информацию о диапазоне цен и их движении, а также о совокупных объемах за заданный период.
То есть из набора OHLCV можно узнать минимальную, максимальную и конечную цены за выбранный промежуток, а также сколько всего было продано/куплено активов. Однако время каждой отдельной сделки при этом теряется. Таким образом, OHLCV данные дают хороший обзор рыночной активности в выбранном временном масштабе при меньших требованиях к памяти для хранения.
Однако зачастую требуется более детальное представление динамики цены – в виде последовательности тиков.
Тики показывают каждое отдельное изменение цены в режиме реального времени.
График тиков – это детализированный тип графика, который показывает каждое отдельное торговое событие в виде “тиков”. Тик представляет собой минимальное изменение цены, которое может произойти во время торгового периода.
Теоретически и технически можно пытаться преобразование набор данных OHLCV в график тиков, хоть и не совсем точный. По сути это процесс преобразования исходных баровых данных в последовательность более мелких изменений цены, называемых тиками.
Чтобы преобразовать OHLCV в тики, можно использовать следующий алгоритм:
- Разбить временной промежуток OHLCV бара на N равных частей (например, на секунды).
- Для каждой части рассчитать цену, интерполируя между точками Open, High, Low и Close. Например, использовать линейную интерполяцию.
- Сгладить полученную зубчатую линию для более реалистичного внешнего вида. Можно использовать скользящие средние или другие методы сглаживания.
- Добавить случайные колебания, чтобы имитировать реальные рыночные “шумы”. Амплитуду колебаний также можно основывать на данных по объему.
