MoexAlgo

Наконец-то я закончил работу над своей первой настоящей, правда еще консольной, программой, с помощью которой можно скачать все исторические данные (свечки OHLCV) с различными таймфреймами по всем акциям Мосбиржи. На текущий момент программа сохраняет 996 файлов исторических данных с 114,6 миллионами строк(свечек), а общий объем сохраненных данных составляет 9.15 Гб.

Подробное описание всех колонок таблицы со справочной информацией по акциям Московской биржи.

Приступаем к изучению библиотеки moexalgo для Algopack Мосбиржи. Наша задача получить исторические данные по российским акциям и регулярно их обновлять. Использовать данные Мосбиржи для компонента DataFeeds в Backtrader, а также для создания и тестирования на исторических данных собственных торговых стратегий. Начинаем с получения справочной информации о доступных в Алгопаке акциях.

Прежде чем приступить к изучению и тестированию библиотеки moexalgo, которая упрощает работу с AlgoPack API, я решил для удобства её изучения создать документацию (help). Это очень важно и удобно, особенно для начинающих изучать язык Python. Получилась полноценная Онлайн справка по библиотеке moexalgo.

Совсем недавно, буквально 2 месяца назад, Мосбиржа запустила Algopack и выложила на Гитхаб долгожданную многими библиотеку на python – , которая должна упростить работу с AlgoPack API. Алгопак предоставляет исторические данные, на которых можно тестировать стратегии и делать бэктестинг. Также предполагаются онлайн данные для запуска торговых стратегий. Исторические данные доступны с 2020 года. Доступ к данным возможен через API и Python клиент на библиотеке moexAlgo.