исторический данные

Наконец-то я закончил работу над своей первой настоящей, правда еще консольной, программой, с помощью которой можно скачать все исторические данные (свечки OHLCV) с различными таймфреймами по всем акциям Мосбиржи. На текущий момент программа сохраняет 996 файлов исторических данных с 114,6 миллионами строк(свечек), а общий объем сохраненных данных составляет 9.15 Гб.

Приступаем к изучению библиотеки moexalgo для Algopack Мосбиржи. Наша задача получить исторические данные по российским акциям и регулярно их обновлять. Использовать данные Мосбиржи для компонента DataFeeds в Backtrader, а также для создания и тестирования на исторических данных собственных торговых стратегий. Начинаем с получения справочной информации о доступных в Алгопаке акциях.

Знакомимся с ISS MOEX. Пишем программу на Python и парсим биржевую информацию. Разбор кода программы. Это первое знакомство с MOEX, дальше будем изучать куда как более актуальный для алготрейдинга продукт мосбиржи - ALGOPACK. Однако перед этим общее знакомство с архитектурой iss moex должно быть. Стратегическая задача - использовать данные для алготрейдинга (работы торгового робота) напрямую с московской биржи.

Данные OHLCV (Open-High-Low-Close-Volume) широко используются в техническом и фундаментальном анализе финансовых рынков. Они представляют собой обобщенную статистику цены и объемов торгов за определенные промежутки времени - бары.