Совсем недавно, буквально 2 месяца назад, Мосбиржа запустила Algopack и выложила на Гитхаб долгожданную многими библиотеку на python – moexAlgo, которая должна упростить работу с AlgoPack API.
Что такое Алгопак?
ALGOPACK предоставляет исторические данные, на которых можно тестировать стратегии и делать бэктестинг. Также предполагаются онлайн данные для запуска торговых стратегий.
Данные в ALGOPACK включают:
– Super Candles – 5-минутные свечи с 50+ параметрами, история с 2020 года.
– Mega Alerts – уведомления о рыночных аномалиях.
– Market Signals – сигналы о рыночных аномалиях.
– Market Data – стандартные онлайн данные: стаканы и свечи.
АЛГОПАК для алготрейдинга
Алготрейдинг – это автоматизированная торговля по заранее определенным правилам с использованием технического анализа. При создании алгоритма нам необходим: сбор качественных данных, генерация торговых гипотез, тестирование стратегии на исторических данных, а его работа должна быть на онлайн данных.
С помощью ALGOPACK можно:
- Тестировать стратегии на богатых исторических данных.
- Находить торговые возможности в данных.
- Получать уведомления о рыночных аномалиях.
- Торговать по сигналам от ALGOPACK.
Исторические данные в алгопаке доступны с 2020 года. Доступ к данным возможен через API и Python клиент на библиотеке moexAlgo.
В настоящий момент в Алгопаке доступен только раздел Super Candles (суперсвечи), который имеет более 50 готовых сигналов, рассчитанных:
– На потоке сделок: средневзвешенные цены, доля покупок/продаж, объемы.
– На потоке заявок: количество, объем новых и снятых заявок.
– На стакане котировок: дисбаланс спроса/предложения, ликвидность, спреды.
Сигналы публикуются каждые 5 минут. Таким образом, ALGOPACK упрощает создание торгового алгоритма, предоставляя качественные биржевые данные.
