Всем привет! Долго меня не было, каюсь - исчез из эфира. Уже несколько обращений получил из серии "неужели все, проект закрылся?", "закончили изучать алготрейдинг?", "все плохо или наоборот все получилось и ушли в тишину?".
В общем отсутствие времени, летний сезон + желание больше времени уделять природе и купанию с детьми на местном карьере, и конечно в значительной степени человеческая лень - все подвигло к временной заморозке моей активности в сети. Но мед откачан, начались дождливые дни и видимо вновь пора понемногу начать вести свой блог.
Свершилось некое просветление в голове... https://telegra.ph/Promezhutochnye-itogi-i-vyvody-09-29
В общем отсутствие времени, летний сезон + желание больше времени уделять природе и купанию с детьми на местном карьере, и конечно в значительной степени человеческая лень - все подвигло к временной заморозке моей активности в сети. Но мед откачан, начались дождливые дни и видимо вновь пора понемногу начать вести свой блог.
Свершилось некое просветление в голове... https://telegra.ph/Promezhutochnye-itogi-i-vyvody-09-29
September 29, 2024
Паттерны не работают
Всем привет! Продолжаю настраивать для себя lightweight-charts, по сути сильно урезанный Tradingview получается, но с одним важным плюсом - на него можно вытащить любой свой анализ.
Руки дошли до первого знакомства с библиотекой Ta-lib. Что однозначно - работает молниеносно. Любую аналитику не надо даже пытаться сохранить для дальнейших операций, т.к. рассчитывается она после запуска скрипта за доли секунды.
Короче пост посвящен паттернам, типа тех, что из фундаментального труда Швагера "Тех.анализ".
В Ta-lib есть Pattern Recognition Functions - это функции, которые распознают различные ценовые паттерны на графике исторических данных и вроде бы могли использоваться для принятия торговых решений.
Каждая функция возвращает число:
Положительное значение (100) указывает на бычий паттерн, отрицательное - на медвежий паттерн.
Ноль означает, что паттерн не был найден.
Всего можно отыскать аж 61 паттерн, список в конце статьи.
https://telegra.ph/Patterny-ne-rabotayut-10-04
#Talib #паттерны
Всем привет! Продолжаю настраивать для себя lightweight-charts, по сути сильно урезанный Tradingview получается, но с одним важным плюсом - на него можно вытащить любой свой анализ.
Руки дошли до первого знакомства с библиотекой Ta-lib. Что однозначно - работает молниеносно. Любую аналитику не надо даже пытаться сохранить для дальнейших операций, т.к. рассчитывается она после запуска скрипта за доли секунды.
Короче пост посвящен паттернам, типа тех, что из фундаментального труда Швагера "Тех.анализ".
В Ta-lib есть Pattern Recognition Functions - это функции, которые распознают различные ценовые паттерны на графике исторических данных и вроде бы могли использоваться для принятия торговых решений.
Каждая функция возвращает число:
Положительное значение (100) указывает на бычий паттерн, отрицательное - на медвежий паттерн.
Ноль означает, что паттерн не был найден.
Всего можно отыскать аж 61 паттерн, список в конце статьи.
https://telegra.ph/Patterny-ne-rabotayut-10-04
#Talib #паттерны
October 4, 2024
Всем привет! Я ранее уже упоминал про один шикарный ресурс по backtrader, и вот решил сделать отдельный пост. Это не платная реклама, это мое восхищение и благодарность автору.
Удивительно, но бывает в наше время (когда почти все "за деньги да"), такое, когда огромный труд человек передает сообществу совершенно БЕСПЛАТНО!
Речь идет о полноценной русской документации по backtrader - сайт https://www.backtrader.ru/.
Сделал ее один поклонник этой платформы, за что ему огромное человеческое спасибо! И это не пустой бездумный машинный перевод, как это часто бывает. Автор понимает все тонкости платформы, поэтому переводу можно доверять на все 100%.
Автор также пишет классные статьи и разъясняет тонкости работы с платформой. Автор написал библиотеку moex_store для загрузки исторических данных для бектестинга сразу в backtrader.
Одним словом - Браво!
#backtrader #документация_backtrader
Удивительно, но бывает в наше время (когда почти все "за деньги да"), такое, когда огромный труд человек передает сообществу совершенно БЕСПЛАТНО!
Речь идет о полноценной русской документации по backtrader - сайт https://www.backtrader.ru/.
Сделал ее один поклонник этой платформы, за что ему огромное человеческое спасибо! И это не пустой бездумный машинный перевод, как это часто бывает. Автор понимает все тонкости платформы, поэтому переводу можно доверять на все 100%.
Автор также пишет классные статьи и разъясняет тонкости работы с платформой. Автор написал библиотеку moex_store для загрузки исторических данных для бектестинга сразу в backtrader.
Одним словом - Браво!
#backtrader #документация_backtrader
November 8, 2024
Какой брокер по Вашему мнению на текущий момент лучше других отвечает интересам алготрейдеров (комиссии, стабильность работы и т.п. моменты)
Anonymous Poll
30%
Финам
16%
Алор
6%
ВТБ
17%
Т-банк
30%
др.вариант
November 10, 2024
Всем привет! За последний период я протестировал в backtrader несколько стратегий +/- общеизвестных с небольшими фильтрами и одной собственной на 100%, как казалось достаточно удачной. Но результаты, хоть и положительные, пока не впечатлили и желания запускать их в работу не появилось.
Знаю, что многие топят "классические индикаторы не работают", но есть алготрейдеры, которые работают практически только по ним.
Сейчас я провел много многочасовых сеансов поиска грааля на графике и решил сделать перерыв, продолжив знакомиться с трудами известных трейдеров.
Решил поделиться с Вами одной полезной ссылкой. Я уже несколько лет пользуюсь подпиской ЯндексПлюс: киноПоиск, яндексМузыка, яндексДиск. И вот неожиданно для себя обнаружил, что еще есть и ЯндексКниги - https://books.yandex.ru/. Был приятно удивлен размещенными там книгами.
#книги
Знаю, что многие топят "классические индикаторы не работают", но есть алготрейдеры, которые работают практически только по ним.
Сейчас я провел много многочасовых сеансов поиска грааля на графике и решил сделать перерыв, продолжив знакомиться с трудами известных трейдеров.
Решил поделиться с Вами одной полезной ссылкой. Я уже несколько лет пользуюсь подпиской ЯндексПлюс: киноПоиск, яндексМузыка, яндексДиск. И вот неожиданно для себя обнаружил, что еще есть и ЯндексКниги - https://books.yandex.ru/. Был приятно удивлен размещенными там книгами.
#книги
December 23, 2024
НГ каникулы на носу, поинтересовался графиком работы биржи:
29 и 31 декабря, 1–2, 4–5 и 7 января на рынках Московской и СПБ Биржи торгов не будет.
В рабочую субботу, 28 декабря, а также в выходные дни 30 декабря, 3, 6 и 8 января торги на рынках проводятся с учётом следующих особенностей:
-На фондовом рынке обеих бирж — в обычном режиме.
- На срочном рынке Мосбиржи — в обычном режиме.
Начиная с 9 января, торги на всех рынках будут происходить по обычному графику.
29 и 31 декабря, 1–2, 4–5 и 7 января на рынках Московской и СПБ Биржи торгов не будет.
В рабочую субботу, 28 декабря, а также в выходные дни 30 декабря, 3, 6 и 8 января торги на рынках проводятся с учётом следующих особенностей:
-На фондовом рынке обеих бирж — в обычном режиме.
- На срочном рынке Мосбиржи — в обычном режиме.
Начиная с 9 января, торги на всех рынках будут происходить по обычному графику.
December 27, 2024
Прочитал Александра Элдера "Самый сильный сигнал в техническом анализе: Расхождения и развороты трендов" + выдержками "Как играть и выигрывать на бирже в XXI веке". Отлично! По крайне мере видится, что автоматизация здесь может быть, хотя изучая графики понимаю, что далеко не всегда отрабатывает этот подход и не применим в принципе, если инструмент не очень ликвиден.
Уже интересней Аллигатора Билла Вильямса (2 книги одолел), который скорее под ручную торговлю, как мне кажется.
Вчера получил "Компьютерный анализ фьючерсных рынков" (ЛеБоЧ.,ЛукасД.В) - книга старая, заказывал на avito б/у и пока я думаю это лучшее, что попадалось мне. Много интересного на ближайшие несколько дней.
Также посматриваю старые статьи Чечета с ЖЖ и chechet.org - для себя отметил интересную идею для доп фильтра в ТС. Почему то на новом сайте он эти статьи не опубликовал, я перестраховался и качнул себе его старый ресурс утилитой wget (gnu.org/software/wget/).
#индикаторы
Уже интересней Аллигатора Билла Вильямса (2 книги одолел), который скорее под ручную торговлю, как мне кажется.
Вчера получил "Компьютерный анализ фьючерсных рынков" (ЛеБоЧ.,ЛукасД.В) - книга старая, заказывал на avito б/у и пока я думаю это лучшее, что попадалось мне. Много интересного на ближайшие несколько дней.
Также посматриваю старые статьи Чечета с ЖЖ и chechet.org - для себя отметил интересную идею для доп фильтра в ТС. Почему то на новом сайте он эти статьи не опубликовал, я перестраховался и качнул себе его старый ресурс утилитой wget (gnu.org/software/wget/).
#индикаторы
www.gnu.org
Wget - GNU Project - Free Software Foundation
Skip to main text
December 27, 2024
December 31, 2024
January 3
"Компьютерный анализ фьючерсных рынков" - одолел главное (1-2 глава). В целом книга вновь с детальным описанием базовых индикаторов. Но есть очевидные плюсы - рассказано про нюансы, о которых не знал и не предполагал. Для меня значительный плюс. Проверю, наверняка многое не работает, но уже становится интересней и появляются новые идеи. В каникулы попробую создать свои два индикатора по возникшим идеям.
Сегодня сделал перевод книги Ларри Коннорса, по которой Чечет даже курс делал. Пару дней на прочтение. Перевел с помощью впервые оплаченного чат GPT. Буду считать, что затраты оправдались) Текст более читаемый, чем через обычный переводчик. Времена пошли - обзавидуешься молодежи!
#книги
Сегодня сделал перевод книги Ларри Коннорса, по которой Чечет даже курс делал. Пару дней на прочтение. Перевел с помощью впервые оплаченного чат GPT. Буду считать, что затраты оправдались) Текст более читаемый, чем через обычный переводчик. Времена пошли - обзавидуешься молодежи!
#книги
January 3
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Решил дать перевод одного ролика про книги по теме алготрейдинга.
#книги
#книги
January 6
Что для Вас в вашей торговой системе является более сложной задачей - вход или выход?
Anonymous Poll
29%
Вход
49%
Выход
22%
У меня нет строго регламентированной ТС
January 8
Какой таймфрейм в алготрейдинге для ключевых сигналов вы используете
Anonymous Poll
21%
от 1 до 10 мин
7%
от 11 до 20 мин
2%
от 21 до 30
4%
от 31 до 60
14%
от 1ч до 4ч
13%
дни
39%
Просто интересен ответ или другой вариант
January 21
Что нового? неделю посвятил изучению создания ML моделей.
в основном погрузился в XGBoost - создание обучающих данных, настройки гиперпараметров, метрика
создал несколько моделей на XGboost. Данные делятся 80% на обучающие и 20% на тестовые - результаты "замечательные". Затем тестирую на данных другого периода и получаю полный швах. В принципе нашел из иностранного блога объяснение - данные делятся так, что в обучающую и тестовую часть случайным образом берутся разные, но близкорасположенные бары. В итоге получается тест идеальный. Но в жизни на новых данных - ужасный результат. Попробовал сделать модель на похожем движке яндекса - Catboost, результат и тесты практически идентичные. Хотя были люди с хорошими результатами, типа https://youtu.be/y4dycLL6w2U?si=D46pWc5vsvhWKNWE
в основном погрузился в XGBoost - создание обучающих данных, настройки гиперпараметров, метрика
создал несколько моделей на XGboost. Данные делятся 80% на обучающие и 20% на тестовые - результаты "замечательные". Затем тестирую на данных другого периода и получаю полный швах. В принципе нашел из иностранного блога объяснение - данные делятся так, что в обучающую и тестовую часть случайным образом берутся разные, но близкорасположенные бары. В итоге получается тест идеальный. Но в жизни на новых данных - ужасный результат. Попробовал сделать модель на похожем движке яндекса - Catboost, результат и тесты практически идентичные. Хотя были люди с хорошими результатами, типа https://youtu.be/y4dycLL6w2U?si=D46pWc5vsvhWKNWE
YouTube
Криптовалюты, алготрейдинг и ML — Михаил Горкунов, Евгений Сидоров, Андрей Шапулин
Секция SysML, part 1
Data Fest⁵, 2018.04.28
Data Fest⁵, 2018.04.28
February 17
Далее поползал по чатам - у людей получается что-то только на нейросетях типа LSTM и Temporal Fusion Transformer (TFT), которые используются для работы с временными рядами. LSTM попробовал без особых настроек - обучение длится в 10 раз дольше, но результата желаемого нет. Это уже сложнее все, надо изучать.
на одном интересном канале посмотрел плейлист по машинному обучению https://www.youtube.com/playlist?list=PLwEOixRFAUxZO-WTGS1rJ4ijvkUePWg_-
у автора более 40% точности не получилось что-то сделать. Пока мое резюме такое, что сложно создать (а может и нереально) модель с точностью предсказания более 50%. Хочется надеяться, что я ошибаюсь.
А вот как фильтр для входа в сделку (как дополнительное подтверждение) модель ML использовать вполне возможно.
на одном интересном канале посмотрел плейлист по машинному обучению https://www.youtube.com/playlist?list=PLwEOixRFAUxZO-WTGS1rJ4ijvkUePWg_-
у автора более 40% точности не получилось что-то сделать. Пока мое резюме такое, что сложно создать (а может и нереально) модель с точностью предсказания более 50%. Хочется надеяться, что я ошибаюсь.
А вот как фильтр для входа в сделку (как дополнительное подтверждение) модель ML использовать вполне возможно.
YouTube
Machine Learning Trading Strategies In Python
Machine learning trading strategies in Python have become increasingly popular in recent years as traders and investors seek new ways to gain an edge in the ...
February 17
Если у Вас есть торговый робот(не HFT трейдинг) и есть опыт его эксплуатации, то какую среднюю доходность он дает? Речь идет о средней доходности в день за весь период эксплуатации.
Anonymous Poll
73%
у меня нет объективного ответа, хочу посмотреть результат
13%
менее 0.5% в день
9%
0.5-1.5% в день
1%
1.5-3% в день
5%
более 3% в день
March 28
Всем привет! Можете критиковать, но внятного робота, на которого можно полагаться я еще не создал, все вокруг да около, но нет удовлетворения от результатов. И пришел я к простой мысли, надо сначала самому научиться торговать внутри дня. Интересно нечто приближенное к скальперам, но в более спокойном режиме и пока без оценок стакана и кластеров, опираясь только на индикаторы ТА. А там может и новые более четкие идеи для логики робота будут сформулированы.
Поэтому я создал первый вариант своего основного инструмента - Советника трейдера. Основан он на индикаторах классического теханализа. И чтобы не ползти в длительную разработку, таблица советника реализована на библиотеке https://rich.readthedocs.io/en/latest/tables.html и отображается в обычном терминале, обновление таблицы происходит по мере прихода новых данных. Данные генерятся в backtrader и сохраняются в бинарный файл .msgpack (можно и в обычный json), который таблица раз в сек проверяет на обновление данных.
Поэтому я создал первый вариант своего основного инструмента - Советника трейдера. Основан он на индикаторах классического теханализа. И чтобы не ползти в длительную разработку, таблица советника реализована на библиотеке https://rich.readthedocs.io/en/latest/tables.html и отображается в обычном терминале, обновление таблицы происходит по мере прихода новых данных. Данные генерятся в backtrader и сохраняются в бинарный файл .msgpack (можно и в обычный json), который таблица раз в сек проверяет на обновление данных.
April 3
Протестировал советник - даже на этом уровне уже торговля стала давать свои положительные результаты! Но 3 первых плюсовых дня на четвертый день перечеркнуты минусом. Причины ошибки стали понятны, торговле временный стоп. Следующая задача - буду добавлять новые индикаторы, которые должны предостеречь от подобных сливов. У меня уже есть несколько своих удобных индикаторов, один из них осциллятор, аналогов которого в литературе не встречал и как мне видится - он отлично работает! Несколько вариаций удобного представления обычных (и не очень) скользящих.
Также решено таблицу отображать в браузере и сделать управление ее внешним видом более удобным и функциональным, что очень важно для быстрого чтения и восприятия информации. Технически советник будет работать на моем миникомпьютере в режиме 24/7, а доступ к нему будет осуществляться через браузер с любого, в том числе удаленного, компьютера. Сейчас тружусь над новыми индикаторами в backtrader, а вот за реализацию отображения Советника в таблице через браузер с использованием Flask (фреймворк веб-приложений) и WebSocket взялся мой сын 16 лет. Надеюсь результат появится совсем скоро!
Также решено таблицу отображать в браузере и сделать управление ее внешним видом более удобным и функциональным, что очень важно для быстрого чтения и восприятия информации. Технически советник будет работать на моем миникомпьютере в режиме 24/7, а доступ к нему будет осуществляться через браузер с любого, в том числе удаленного, компьютера. Сейчас тружусь над новыми индикаторами в backtrader, а вот за реализацию отображения Советника в таблице через браузер с использованием Flask (фреймворк веб-приложений) и WebSocket взялся мой сын 16 лет. Надеюсь результат появится совсем скоро!
April 3