Module moexalgo.models.shares

Classes

class MarketData (bid: decimal.Decimal, biddepth: int, offer: decimal.Decimal, offerdepth: int, spread: decimal.Decimal, biddeptht: int, offerdeptht: int, open: decimal.Decimal, low: decimal.Decimal, high: decimal.Decimal, last: decimal.Decimal, lastchange: decimal.Decimal, lastchangeprcnt: decimal.Decimal, qty: int, value: decimal.Decimal, value_usd: decimal.Decimal, waprice: decimal.Decimal, lastcngtolastwaprice: decimal.Decimal, waptoprevwapriceprcnt: decimal.Decimal, waptoprevwaprice: decimal.Decimal, closeprice: decimal.Decimal, marketpricetoday: decimal.Decimal, marketprice: decimal.Decimal, lasttoprevprice: decimal.Decimal, numtrades: int, voltoday: int, valtoday: int, valtoday_usd: int, etfsettleprice: decimal.Decimal, tradingstatus: str, updatetime: datetime.time, lastbid: decimal.Decimal, lastoffer: decimal.Decimal, lcloseprice: decimal.Decimal, lcurrentprice: decimal.Decimal, marketprice2: decimal.Decimal, numbids: int, numoffers: int, change: decimal.Decimal, time: datetime.time, highbid: decimal.Decimal, lowoffer: decimal.Decimal, priceminusprevwaprice: decimal.Decimal, openperiodprice: decimal.Decimal, seqnum: int, systime: datetime.datetime, closingauctionprice: decimal.Decimal, closingauctionvolume: decimal.Decimal, issuecapitalization: decimal.Decimal, issuecapitalization_updatetime: datetime.time, etfsettlecurrency: str, valtoday_rur: int, tradingsession: str)

Элемент блока данных marketdata

Parameters

bid : Decimal

Лучшая котировка на покупку (Спрос)

biddepth : int

Объем заявок на покупку по лучшей котировке, выраженный в лотах

offer : Decimal

Лучшая котировка на продажу (Предложение)

offerdepth : int

Объем заявок на продажу по лучшей котировке, выраженный в лотах

spread : Decimal

Разница между лучшей котировкой на продажу и покупку (спред), руб.

biddeptht : int

Объем всех заявок на покупку в очереди Торговой Системы, выраженный в лотах

offerdeptht : int

Объем всех заявок на продажу в очереди Торговой Системы, выраженный в лотах

open : Decimal

Цена первой сделки

low : Decimal

Минимальная цена сделки

high : Decimal

Максимальная цена сделки

last : Decimal

Цена последней сделки

lastchange : Decimal

Изменение цены последней сделки к цене предыдущей сделки, рублей

lastchangeprcnt : Decimal

Изменение цены последней сделки к цене предыдущей сделки, %

qty : int

Объем последней сделки, в лотах

value : Decimal

Объем последней сделки, в руб.

value_usd : Decimal

Объем последней сделки, дол. США

waprice : Decimal

Средневзвешенная цена

lastcngtolastwaprice : Decimal

Изменение цены последней сделки к средневзвешенной цене, рублей

waptoprevwapriceprcnt : Decimal

Изменение средневзвешенной цены относительно средневзвешенной цены предыдущего торгового дня, %

waptoprevwaprice : Decimal

Изменение средневзвешенной цены к средневзвешенной цене предыдущего торгового дня, рублей

closeprice : Decimal

Цена послеторгового периода

marketpricetoday : Decimal

Рыночная цена по результатам торгов сегодняшнего дня, за одну ценную бумагу

marketprice : Decimal

Рыночная цена ценной бумаги по результатам торгов предыдущего дня, за одну ценную бумагу

lasttoprevprice : Decimal

Изменение цены последней сделки к последней цене предыдущего дня, %

numtrades : int

Количество сделок за торговый день

voltoday : int

Объем совершенных сделок, выраженный в единицах ценных бумаг

valtoday : int

Объем совершенных сделок, в валюте расчетов

valtoday_usd : int

Объем заключенных сделок, дол. США

etfsettleprice : Decimal

Расчетная стоимость акции/пая иностранного биржевого инвестиционного фонда

tradingstatus : str

Индикатор состояния торговой сессии по инструменту

updatetime : time

Время последнего обновления

lastbid : Decimal

Лучшая котировка на покупку на момент завершения нормального периода торгов

lastoffer : Decimal

Лучшая котировка на продажу на момент завершения нормального периода торгов

lcloseprice : Decimal

Официальная цена закрытия, рассчитываемая по методике ФСФР как средневзвешенная цена сделок за последние 10 минут торговой сессии, включая сделки послеторгового периода

lcurrentprice : Decimal

Официальная текущая цена, рассчитываемая как средневзвешенная цена сделок заключенных за последние 10 минут

marketprice2 : Decimal

Рыночная цена 2, рассчитываемая в соответствии с методикой ФСФР

numbids : int

Количество заявок на покупку в очереди Торговой системы

numoffers : int

Количество заявок на продажу в очереди Торговой системы

change : Decimal

Изменение цены последней сделки по отношению к цене последней сделки предыдущего торгового дня

time : time

Время заключения последней сделки

highbid : Decimal

Наибольшая цена спроса в течение торговой сессии

lowoffer : Decimal

Наименьшая цена предложения в течение торговой сессии

priceminusprevwaprice : Decimal

Цена последней сделки к оценке предыдущего дня

openperiodprice : Decimal

Цена предторгового периода

seqnum : int

номер обновления (служебное поле)

systime : datetime

Время загрузки данных системой

closingauctionprice : Decimal

Цена послеторгового аукциона. В течение аукциона отображает ожидаемую цену аукциона с учетом всех зарегистрированных на текущий момент заявок. После завершения аукциона отображает цену состоявшегося аукциона.

closingauctionvolume : Decimal

Количество в сделках послеторгового аукциона. Ожидаемое (состоявшееся) количество лотов в сделках по указанной цене послеторгового аукциона.

issuecapitalization : Decimal

Текущая капитализация акции

issuecapitalization_updatetime : time

Время обновления капитализации

etfsettlecurrency : str

Валюта расчетной стоимости акции/пая иностранного биржевого инвестиционного фонда

valtoday_rur:

Объем совершенных сделок, рублей

tradingsession : str

Торговая сессия

Expand source code

@dataclass
class MarketData:
    """ Элемент блока данных `marketdata`

    Parameters
    ----------
    bid: Decimal
        Лучшая котировка на покупку (Спрос)
    biddepth: int
        Объем заявок на покупку по лучшей котировке, выраженный в лотах
    offer: Decimal
        Лучшая котировка на продажу (Предложение)
    offerdepth: int
        Объем заявок на продажу по лучшей котировке, выраженный в лотах
    spread: Decimal
        Разница между лучшей котировкой на продажу и покупку (спред), руб.
    biddeptht: int
        Объем всех заявок на покупку в очереди Торговой Системы, выраженный в лотах
    offerdeptht: int
        Объем всех заявок на продажу в очереди Торговой Системы, выраженный в лотах
    open: Decimal
        Цена первой сделки
    low: Decimal
        Минимальная цена сделки
    high: Decimal
        Максимальная цена сделки
    last: Decimal
        Цена последней сделки
    lastchange: Decimal
        Изменение цены последней сделки к цене предыдущей сделки, рублей
    lastchangeprcnt: Decimal
        Изменение цены последней сделки к цене предыдущей сделки, %
    qty: int
        Объем последней сделки, в лотах
    value: Decimal
        Объем последней сделки, в руб.
    value_usd: Decimal
        Объем последней сделки, дол. США
    waprice: Decimal
                Средневзвешенная цена
    lastcngtolastwaprice: Decimal
        Изменение цены последней сделки к средневзвешенной цене, рублей
    waptoprevwapriceprcnt: Decimal
        Изменение средневзвешенной цены относительно средневзвешенной цены предыдущего торгового дня, %
    waptoprevwaprice: Decimal
        Изменение средневзвешенной цены к средневзвешенной цене предыдущего торгового дня, рублей
    closeprice: Decimal
        Цена послеторгового периода
    marketpricetoday: Decimal
        Рыночная цена по результатам торгов сегодняшнего дня, за одну ценную бумагу
    marketprice: Decimal
        Рыночная цена ценной бумаги по результатам торгов предыдущего дня, за одну ценную бумагу
    lasttoprevprice: Decimal
        Изменение цены последней сделки к последней цене предыдущего дня, %
    numtrades: int
        Количество сделок за торговый день
    voltoday: int
        Объем совершенных сделок, выраженный в единицах ценных бумаг
    valtoday: int
        Объем совершенных сделок, в валюте расчетов
    valtoday_usd: int
        Объем заключенных сделок, дол. США
    etfsettleprice: Decimal
        Расчетная стоимость акции/пая иностранного биржевого инвестиционного фонда
    tradingstatus: str
        Индикатор состояния торговой сессии по инструменту
    updatetime: time
        Время последнего обновления
    lastbid: Decimal
        Лучшая котировка на покупку на момент завершения нормального периода торгов
    lastoffer: Decimal
        Лучшая котировка на продажу на момент завершения нормального периода торгов
    lcloseprice: Decimal
        Официальная цена закрытия, рассчитываемая по методике ФСФР как средневзвешенная цена сделок за последние 10 минут торговой сессии, включая сделки послеторгового периода
    lcurrentprice: Decimal
        Официальная текущая цена, рассчитываемая как средневзвешенная цена сделок заключенных за последние 10 минут
    marketprice2: Decimal
        Рыночная цена 2, рассчитываемая в соответствии с методикой ФСФР
    numbids: int
        Количество заявок на покупку в очереди Торговой системы
    numoffers: int
        Количество заявок на продажу в очереди Торговой системы
    change: Decimal
        Изменение цены последней сделки по отношению к цене последней сделки предыдущего торгового дня
    time: time
        Время заключения последней сделки
    highbid: Decimal
        Наибольшая цена спроса в течение торговой сессии
    lowoffer: Decimal
        Наименьшая цена предложения в течение торговой сессии
    priceminusprevwaprice: Decimal
        Цена последней сделки к оценке предыдущего дня
    openperiodprice: Decimal
        Цена предторгового периода
    seqnum: int
        номер обновления (служебное поле)
    systime: datetime
        Время загрузки данных системой
    closingauctionprice: Decimal
        Цена послеторгового аукциона.
        В течение аукциона отображает ожидаемую цену аукциона с учетом всех зарегистрированных на текущий момент заявок.
        После завершения аукциона отображает цену состоявшегося аукциона.
    closingauctionvolume: Decimal
        Количество в сделках послеторгового аукциона.
        Ожидаемое (состоявшееся) количество лотов в сделках по указанной цене послеторгового аукциона.
    issuecapitalization: Decimal
        Текущая капитализация акции
    issuecapitalization_updatetime: time
        Время обновления капитализации
    etfsettlecurrency: str
        Валюта расчетной стоимости акции/пая иностранного биржевого инвестиционного фонда
    valtoday_rur:
        Объем совершенных сделок, рублей
    tradingsession: str
        Торговая сессия
    """
    bid: Decimal
    biddepth: int
    offer: Decimal
    offerdepth: int
    spread: Decimal
    biddeptht: int
    offerdeptht: int
    open: Decimal
    low: Decimal
    high: Decimal
    last: Decimal
    lastchange: Decimal
    lastchangeprcnt: Decimal
    qty: int
    value: Decimal
    value_usd: Decimal
    waprice: Decimal
    lastcngtolastwaprice: Decimal
    waptoprevwapriceprcnt: Decimal
    waptoprevwaprice: Decimal
    closeprice: Decimal
    marketpricetoday: Decimal
    marketprice: Decimal
    lasttoprevprice: Decimal
    numtrades: int
    voltoday: int
    valtoday: int
    valtoday_usd: int
    etfsettleprice: Decimal
    tradingstatus: str
    updatetime: time
    lastbid: Decimal
    lastoffer: Decimal
    lcloseprice: Decimal
    lcurrentprice: Decimal
    marketprice2: Decimal
    numbids: int
    numoffers: int
    change: Decimal
    time: time
    highbid: Decimal
    lowoffer: Decimal
    priceminusprevwaprice: Decimal
    openperiodprice: Decimal
    seqnum: int
    systime: datetime
    closingauctionprice: Decimal
    closingauctionvolume: Decimal
    issuecapitalization: Decimal
    issuecapitalization_updatetime: time
    etfsettlecurrency: str
    valtoday_rur: int
    tradingsession: str

Class variables

var bid : decimal.Decimal

var biddepth : int

var biddeptht : int

var change : decimal.Decimal

var closeprice : decimal.Decimal

var closingauctionprice : decimal.Decimal

var closingauctionvolume : decimal.Decimal

var etfsettlecurrency : str

var etfsettleprice : decimal.Decimal

var high : decimal.Decimal

var highbid : decimal.Decimal

var issuecapitalization : decimal.Decimal

var issuecapitalization_updatetime : datetime.time

var last : decimal.Decimal

var lastbid : decimal.Decimal

var lastchange : decimal.Decimal

var lastchangeprcnt : decimal.Decimal

var lastcngtolastwaprice : decimal.Decimal

var lastoffer : decimal.Decimal

var lasttoprevprice : decimal.Decimal

var lcloseprice : decimal.Decimal

var lcurrentprice : decimal.Decimal

var low : decimal.Decimal

var lowoffer : decimal.Decimal

var marketprice : decimal.Decimal

var marketprice2 : decimal.Decimal

var marketpricetoday : decimal.Decimal

var numbids : int

var numoffers : int

var numtrades : int

var offer : decimal.Decimal

var offerdepth : int

var offerdeptht : int

var open : decimal.Decimal

var openperiodprice : decimal.Decimal

var priceminusprevwaprice : decimal.Decimal

var qty : int

var seqnum : int

var spread : decimal.Decimal

var systime : datetime.datetime

var time : datetime.time

var tradingsession : str

var tradingstatus : str

var updatetime : datetime.time

var valtoday : int

var valtoday_rur : int

var valtoday_usd : int

var value : decimal.Decimal

var value_usd : decimal.Decimal

var voltoday : int

var waprice : decimal.Decimal

var waptoprevwaprice : decimal.Decimal

var waptoprevwapriceprcnt : decimal.Decimal

class OrderBookItem (secid: str, boardid: str, buysell: str, price: float, quantity: int, seqnum: int, updatetime: datetime.time, decimals: int)

Активные заявки

Attributes

secid : str

Код инструмента

boardid : str

Код режима торгов

buysell : str

Направленность заявки, приведшая к заключению сделки (покупка\продажа)

price : float

Цена котировки

quantity : int

Объем котировки, лотов

seqnum : int

номер обновления (служебное поле

updatetime : time

Время последнего обновления

decimals : int

Точность, знаков после запятой

Expand source code

@dataclass
class OrderBookItem:
    """Активные заявки

    Attributes
    ----------
    secid : str
        Код инструмента
    boardid : str
        Код режима торгов
    buysell : str
        Направленность заявки, приведшая к заключению сделки (покупка\продажа)
    price : float
        Цена котировки
    quantity : int
        Объем котировки, лотов
    seqnum : int
        номер обновления (служебное поле
    updatetime : time
        Время последнего обновления
    decimals : int
        Точность, знаков после запятой
    """
    secid: str
    boardid: str
    buysell: str
    price: float
    quantity: int
    seqnum: int
    updatetime: time
    decimals: int

Class variables

var boardid : str

var buysell : str

var decimals : int

var price : float

var quantity : int

var secid : str

var seqnum : int

var updatetime : datetime.time

class Securities (shortname: str, prevprice: decimal.Decimal, lotsize: int, facevalue: decimal.Decimal, status: str, boardname: str, decimals: int, secname: decimal.Decimal, remarks: str, marketcode: str, instrid: str, sectorid: str, minstep: decimal.Decimal, prevwaprice: decimal.Decimal, faceunit: str, prevdate: datetime.date, issuesize: int, isin: str, latname: str, regnumber: str, prevlegalcloseprice: decimal.Decimal, currencyid: str, sectype: str, listlevel: int, settledate: datetime.date)

Элемент блока данных securities

Attributes

shortname : str

Краткое наименование ценной бумаги

prevprice : Decimal

Цена последней сделки нормального периода предыдущего торгового дня

lotsize : int

Количество ценных бумаг в одном стандартном лоте

facevalue : Decimal

Номинальная стоимость одной ценной бумаги, в валюте инструмента

status : str

Индикатор "торговые операции разрешены/запрещены"

boardname : str

Режим торгов

decimals : int

Точность, знаков после запятой

secname : Decimal

Наименование финансового инструмента

remarks : str

Примечание

marketcode : str

Идентификатор рынка на котором торгуется финансовый инструмент

instrid : str

Группа инструментов

sectorid : str

Сектор (Устарело)

minstep : Decimal

Минимально возможная разница между ценами, указанными в заявках на покупку/продажу ценных бумаг

prevwaprice : Decimal

Значение оценки (WAPRICE) предыдущего торгового дня

faceunit : str

Код валюты, в которой выражен номинал ценной бумаги

prevdate : date

Дата предыдущего торгового дня

issuesize : int

Объем выпуска

isin : str

Международный идентификационный код ценной бумаги

latname : str

Наименование финансового инструмента на английском языке

regnumber : str

Номер государственной регистрации

prevlegalcloseprice : Decimal

Официальная цена закрытия предыдущего дня, рассчитываемая по методике ФСФР

currencyid : str

Валюта расчетов

sectype : str

Тип ценной бумаги

listlevel : int

Уровень листинга

settledate : date

Дата расчетов сделки

Expand source code

@dataclass
class Securities:
    """ Элемент блока данных `securities`

    Attributes
    ----------
    shortname: str
        Краткое наименование ценной бумаги
    prevprice: Decimal
        Цена последней сделки нормального периода предыдущего торгового дня
    lotsize: int
        Количество ценных бумаг в одном стандартном лоте
    facevalue: Decimal
        Номинальная стоимость одной ценной бумаги, в валюте инструмента
    status: str
        Индикатор "торговые операции разрешены/запрещены"
    boardname: str
        Режим торгов
    decimals: int
        Точность, знаков после запятой
    secname: Decimal
        Наименование финансового инструмента
    remarks: str
        Примечание
    marketcode: str
        Идентификатор рынка на котором торгуется финансовый инструмент
    instrid: str
        Группа инструментов
    sectorid: str
        Сектор (Устарело)
    minstep: Decimal
        Минимально возможная разница между ценами, указанными в заявках на покупку/продажу ценных бумаг
    prevwaprice: Decimal
        Значение оценки (WAPRICE) предыдущего торгового дня
    faceunit: str
        Код валюты, в которой выражен номинал ценной бумаги
    prevdate: date
        Дата предыдущего торгового дня
    issuesize: int
        Объем выпуска
    isin: str
        Международный идентификационный код ценной бумаги
    latname: str
        Наименование финансового инструмента на английском языке
    regnumber: str
        Номер государственной регистрации
    prevlegalcloseprice: Decimal
        Официальная цена закрытия предыдущего дня, рассчитываемая по методике ФСФР
    currencyid: str
        Валюта расчетов
    sectype: str
        Тип ценной бумаги
    listlevel: int
        Уровень листинга
    settledate: date
        Дата расчетов сделки
    """
    shortname: str
    prevprice: Decimal
    lotsize: int
    facevalue: Decimal
    status: str
    boardname: str
    decimals: int
    secname: Decimal
    remarks: str
    marketcode: str
    instrid: str
    sectorid: str
    minstep: Decimal
    prevwaprice: Decimal
    faceunit: str
    prevdate: date
    issuesize: int
    isin: str
    latname: str
    regnumber: str
    prevlegalcloseprice: Decimal
    currencyid: str
    sectype: str
    listlevel: int
    settledate: date

Class variables

var boardname : str

var currencyid : str

var decimals : int

var faceunit : str

var facevalue : decimal.Decimal

var instrid : str

var isin : str

var issuesize : int

var latname : str

var listlevel : int

var lotsize : int

var marketcode : str

var minstep : decimal.Decimal

var prevdate : datetime.date

var prevlegalcloseprice : decimal.Decimal

var prevprice : decimal.Decimal

var prevwaprice : decimal.Decimal

var regnumber : str

var remarks : str

var secname : decimal.Decimal

var sectorid : str

var sectype : str

var settledate : datetime.date

var shortname : str

var status : str