Module moexalgo.models.metrics

Classes

class ObStat (secid: str, ts: datetime.datetime, spread_bbo: decimal.Decimal, spread_lv10: decimal.Decimal, spread_1mio: decimal.Decimal, levels_b: int, levels_s: int, vol_b: int, vol_s: int, val_b: decimal.Decimal, val_s: decimal.Decimal, imbalance_vol_bbo: int, imbalance_val_bbo: decimal.Decimal, imbalance_vol: int, imbalance_val: decimal.Decimal, vwap_b: decimal.Decimal, vwap_s: decimal.Decimal, vwap_b_1mio: decimal.Decimal, vwap_s_1mio: decimal.Decimal)

Метрика "Стакан стакана заявок"

Attributes

secid : str

Код инструмента

ts : datetime

Момент времени на который рассчитаны метрики

spread_bbo : Decimal

Спред между лучшей ценой покупки и продажи

spread_lv10 : Decimal

Спред между 10ым уровнем цен

spread_1mio : Decimal

Спред на 1 млн руб

levels_b : int

Кол-во уровней цен в стакане (покупка)

levels_s : int

Кол-во уровней цен в стакане (продажа)

vol_b : int

Совокупный объем заявок в стакане на всех уровнях (покупка)

vol_s : int

Совокупный объем заявок в стакане на всех уровнях (продажа)

val_b : Decimal

Совокупный объем заявок в стакане на всех уровнях (покупка), руб

val_s : Decimal

Совокупный объем заявок в стакане на всех уровнях (продажа), руб

imbalance_vol_bbo : int

Дисбаланс объема по лучшим ценам

imbalance_val_bbo : Decimal

Дисбаланс объема (руб) по лучшим ценам

imbalance_vol : int

Дисбаланс объема на всем стакане (все уровни)

imbalance_val : Decimal

Дисбаланс объема (руб) на всем стакане (все уровни)

vwap_b : Decimal

Средневзвешенная цена покупки в стакане

vwap_s : Decimal

Средневзвешенная цена продажи в стакане

vwap_b_1mio : Decimal

Цена покупки актива на 1 млн руб

vwap_s_1mio : Decimal

Цена продажи актива на 1 млн руб

Expand source code

@dataclass
class ObStat:
    """ Метрика "Стакан стакана заявок"

    Attributes
    ----------
    secid: str
        Код инструмента
    ts: datetime
        Момент времени на который рассчитаны метрики
    spread_bbo: Decimal
        Спред между лучшей ценой покупки и продажи
    spread_lv10: Decimal
        Спред между 10ым уровнем цен
    spread_1mio: Decimal
        Спред на 1 млн руб
    levels_b: int
        Кол-во уровней цен в стакане (покупка)
    levels_s: int
        Кол-во уровней цен в стакане (продажа)
    vol_b: int
        Совокупный объем заявок в стакане на всех уровнях (покупка)
    vol_s: int
        Совокупный объем заявок в стакане на всех уровнях (продажа)
    val_b: Decimal
        Совокупный объем заявок в стакане на всех уровнях (покупка), руб
    val_s: Decimal
        Совокупный объем заявок в стакане на всех уровнях (продажа), руб
    imbalance_vol_bbo: int
        Дисбаланс объема по лучшим ценам
    imbalance_val_bbo: Decimal
        Дисбаланс объема (руб) по лучшим ценам
    imbalance_vol: int
        Дисбаланс объема на всем стакане (все уровни)
    imbalance_val: Decimal
        Дисбаланс объема (руб) на всем стакане (все уровни)
    vwap_b: Decimal
        Средневзвешенная цена покупки в стакане
    vwap_s: Decimal
        Средневзвешенная цена продажи в стакане
    vwap_b_1mio: Decimal
        Цена покупки актива на 1 млн руб
    vwap_s_1mio: Decimal
        Цена продажи актива на 1 млн руб
    """
    secid: str
    ts: datetime
    spread_bbo: Decimal
    spread_lv10: Decimal
    spread_1mio: Decimal
    levels_b: int
    levels_s: int
    vol_b: int
    vol_s: int
    val_b: Decimal
    val_s: Decimal
    imbalance_vol_bbo: int
    imbalance_val_bbo: Decimal
    imbalance_vol: int
    imbalance_val: Decimal
    vwap_b: Decimal
    vwap_s: Decimal
    vwap_b_1mio: Decimal
    vwap_s_1mio: Decimal

Class variables

var imbalance_val : decimal.Decimal

var imbalance_val_bbo : decimal.Decimal

var imbalance_vol : int

var imbalance_vol_bbo : int

var levels_b : int

var levels_s : int

var secid : str

var spread_1mio : decimal.Decimal

var spread_bbo : decimal.Decimal

var spread_lv10 : decimal.Decimal

var ts : datetime.datetime

var val_b : decimal.Decimal

var val_s : decimal.Decimal

var vol_b : int

var vol_s : int

var vwap_b : decimal.Decimal

var vwap_b_1mio : decimal.Decimal

var vwap_s : decimal.Decimal

var vwap_s_1mio : decimal.Decimal

class OrderStat (secid: str, ts: datetime.datetime, put_orders: int, put_orders_b: int, put_orders_s: int, put_vol: int, put_vol_b: int, put_vol_s: int, put_val: decimal.Decimal, put_val_b: decimal.Decimal, put_val_s: decimal.Decimal, cancel_orders: int, cancel_orders_b: int, cancel_orders_s: int, cancel_vol: int, cancel_vol_b: int, cancel_vol_s: int, cancel_val: decimal.Decimal, cancel_val_b: decimal.Decimal, cancel_val_s: decimal.Decimal, put_vwap_b: decimal.Decimal, put_vwap_s: decimal.Decimal, cancel_vwap_b: decimal.Decimal, cancel_vwap_s: decimal.Decimal)

Метрика "Статистика заявок"

Attributes

secid : str

Код инструмента

ts : datetime

Момент времени на который рассчитаны метрики

put_orders : int

Количество поставленных в стакан сделок

put_orders_b : int

Количество поставленных в стакан сделок на покупку

put_orders_s : int

Количество поставленных в стакан сделок на продажу

put_vol : int

Объем заявок в лотах, поставленных в стакан

put_vol_b : int

Объем заявок в лотах, поставленных в стакан сделок на покупку

put_vol_s : int

Объем заявок в лотах, поставленных в стакан сделок на продажу

put_val : Decimal

Объем в деньгах заявок поставленных в стакан

put_val_b : Decimal

Объем в деньгах заявок поставленных в стакан сделок на покупку

put_val_s : Decimal

Объем в деньгах заявок поставленных в стакан на продажу

cancel_orders : int

Количество снятых заявок

cancel_orders_b : int

Количество снятых заявок на покупку

cancel_orders_s : int

Количество снятых заявок на продажу

cancel_vol : int

Объем снятых заявок в лотах

cancel_vol_b : int

Объем снятых заявок в лотах на покупку

cancel_vol_s : int

Объем снятых заявок в лотах на продажу

cancel_val : Decimal

Объем в деньгах снятых заявок

cancel_val_b : Decimal

Объем в деньгах снятых заявок на покупку

cancel_val_s : Decimal

Объем в деньгах снятых заявок на продажу

put_vwap_b : Decimal

Средневзвешенная цена поставленных заявок на покупку

put_vwap_s : Decimal

Средневзвешенная цена поставленных заявок на продажу

cancel_vwap_b : Decimal

Средневзвешенная цена отмененных заявок на покупку

cancel_vwap_s : Decimal

Средневзвешенная цена отмененных заявок на продажу

Expand source code

@dataclass
class OrderStat:
    """ Метрика "Статистика заявок"

    Attributes
    ----------
    secid: str
        Код инструмента
    ts: datetime
        Момент времени на который рассчитаны метрики
    put_orders: int
        Количество поставленных в стакан сделок
    put_orders_b: int
        Количество поставленных в стакан сделок на покупку
    put_orders_s: int
        Количество поставленных в стакан сделок на продажу
    put_vol: int
        Объем заявок в лотах, поставленных в стакан
    put_vol_b: int
        Объем заявок в лотах, поставленных в стакан сделок на покупку
    put_vol_s: int
        Объем заявок в лотах, поставленных в стакан сделок на продажу
    put_val: Decimal
        Объем в деньгах заявок поставленных в стакан
    put_val_b: Decimal
        Объем в деньгах заявок поставленных в стакан сделок на покупку
    put_val_s: Decimal
        Объем в деньгах заявок поставленных в стакан на продажу
    cancel_orders: int
        Количество снятых заявок
    cancel_orders_b: int
        Количество снятых заявок на покупку
    cancel_orders_s: int
        Количество снятых заявок на продажу
    cancel_vol: int
        Объем снятых заявок в лотах
    cancel_vol_b: int
        Объем снятых заявок в лотах на покупку
    cancel_vol_s: int
        Объем снятых заявок в лотах на продажу
    cancel_val: Decimal
        Объем в деньгах снятых заявок
    cancel_val_b: Decimal
        Объем в деньгах снятых заявок на покупку
    cancel_val_s: Decimal
        Объем в деньгах снятых заявок на продажу
    put_vwap_b: Decimal
        Средневзвешенная цена поставленных заявок на покупку
    put_vwap_s: Decimal
        Средневзвешенная цена поставленных заявок на продажу
    cancel_vwap_b: Decimal
        Средневзвешенная цена отмененных заявок на покупку
    cancel_vwap_s: Decimal
        Средневзвешенная цена отмененных заявок на продажу
    """
    secid: str
    ts: datetime
    put_orders: int
    put_orders_b: int
    put_orders_s: int
    put_vol: int
    put_vol_b: int
    put_vol_s: int
    put_val: Decimal
    put_val_b: Decimal
    put_val_s: Decimal
    cancel_orders: int
    cancel_orders_b: int
    cancel_orders_s: int
    cancel_vol: int
    cancel_vol_b: int
    cancel_vol_s: int
    cancel_val: Decimal
    cancel_val_b: Decimal
    cancel_val_s: Decimal
    put_vwap_b: Decimal
    put_vwap_s: Decimal
    cancel_vwap_b: Decimal
    cancel_vwap_s: Decimal

Class variables

var cancel_orders : int

var cancel_orders_b : int

var cancel_orders_s : int

var cancel_val : decimal.Decimal

var cancel_val_b : decimal.Decimal

var cancel_val_s : decimal.Decimal

var cancel_vol : int

var cancel_vol_b : int

var cancel_vol_s : int

var cancel_vwap_b : decimal.Decimal

var cancel_vwap_s : decimal.Decimal

var put_orders : int

var put_orders_b : int

var put_orders_s : int

var put_val : decimal.Decimal

var put_val_b : decimal.Decimal

var put_val_s : decimal.Decimal

var put_vol : int

var put_vol_b : int

var put_vol_s : int

var put_vwap_b : decimal.Decimal

var put_vwap_s : decimal.Decimal

var secid : str

var ts : datetime.datetime

class TradeStat (secid: str, ts: datetime.datetime, pr_open: decimal.Decimal, pr_high: decimal.Decimal, pr_low: decimal.Decimal, pr_close: decimal.Decimal, pr_change: decimal.Decimal, trades: int, vol: int, val: decimal.Decimal, pr_std: decimal.Decimal, disb: decimal.Decimal, pr_vwap: decimal.Decimal, trades_b: int, vol_b: int, val_b: decimal.Decimal, pr_vwap_b: decimal.Decimal, trades_s: int, vol_s: int, val_s: decimal.Decimal, pr_vwap_s: decimal.Decimal)

Метрика "Статистика торгов"

Attributes

secid : str

Код инструмента

ts : datetime

Дата/время данных

pr_open : Decimal

Цена открытия за период

pr_high : Decimal

Макс цена за период

pr_low : Decimal

Минимальная цена за период

pr_close : Decimal

Цена закрытия за период

pr_change : Decimal

Изменение цены за период, %

trades : int

Кол-во сделок

vol : int

Объем бумаг, лот

val : Decimal

Объем бумаг, руб.

pr_std : Decimal

Стандартное отклонение цены

disb : Decimal

Соотношение объема продавец/покупатель

pr_vwap : Decimal

Средневзвешенная цена

trades_b : int

Кол-во сделок на покупку

vol_b : int

Объем покупок, лот

val_b : Decimal

Объем покупок, руб.

pr_vwap_b : Decimal

Цена покупки средневзвешенная

trades_s : int

Кол-во сделок на продажу

vol_s : int

Объем продаж, лот

val_s : Decimal

Объем продаж, руб.

pr_vwap_s : Decimal

Цена продажи средневзвешенная

Expand source code

@dataclass
class TradeStat:
    """ Метрика "Статистика торгов"

    Attributes
    ----------
    secid: str
        Код инструмента
    ts: datetime
        Дата/время данных
    pr_open: Decimal
        Цена открытия за период
    pr_high: Decimal
        Макс цена за период
    pr_low: Decimal
        Минимальная цена за период
    pr_close: Decimal
        Цена закрытия за период
    pr_change: Decimal
        Изменение цены за период, %
    trades: int
        Кол-во сделок
    vol: int
        Объем бумаг, лот
    val: Decimal
        Объем бумаг, руб.
    pr_std: Decimal
        Стандартное отклонение цены
    disb: Decimal
        Соотношение объема продавец/покупатель
    pr_vwap: Decimal
        Средневзвешенная цена
    trades_b: int
        Кол-во сделок на покупку
    vol_b: int
        Объем покупок, лот
    val_b: Decimal
        Объем покупок, руб.
    pr_vwap_b: Decimal
        Цена покупки средневзвешенная
    trades_s: int
        Кол-во сделок на продажу
    vol_s: int
        Объем продаж, лот
    val_s: Decimal
        Объем продаж, руб.
    pr_vwap_s: Decimal
        Цена продажи средневзвешенная
    """
    secid: str
    ts: datetime
    pr_open: Decimal
    pr_high: Decimal
    pr_low: Decimal
    pr_close: Decimal
    pr_change: Decimal
    trades: int
    vol: int
    val: Decimal
    pr_std: Decimal
    disb: Decimal
    pr_vwap: Decimal
    trades_b: int
    vol_b: int
    val_b: Decimal
    pr_vwap_b: Decimal
    trades_s: int
    vol_s: int
    val_s: Decimal
    pr_vwap_s: Decimal

Class variables

var disb : decimal.Decimal

var pr_change : decimal.Decimal

var pr_close : decimal.Decimal

var pr_high : decimal.Decimal

var pr_low : decimal.Decimal

var pr_open : decimal.Decimal

var pr_std : decimal.Decimal

var pr_vwap : decimal.Decimal

var pr_vwap_b : decimal.Decimal

var pr_vwap_s : decimal.Decimal

var secid : str

var trades : int

var trades_b : int

var trades_s : int

var ts : datetime.datetime

var val : decimal.Decimal

var val_b : decimal.Decimal

var val_s : decimal.Decimal

var vol : int

var vol_b : int

var vol_s : int