Module moexalgo.models.metrics
Expand source code
from dataclasses import dataclass
from datetime import datetime
from decimal import Decimal
@dataclass
class TradeStat:
""" Метрика "Статистика торгов"
Attributes
----------
secid: str
Код инструмента
ts: datetime
Дата/время данных
pr_open: Decimal
Цена открытия за период
pr_high: Decimal
Макс цена за период
pr_low: Decimal
Минимальная цена за период
pr_close: Decimal
Цена закрытия за период
pr_change: Decimal
Изменение цены за период, %
trades: int
Кол-во сделок
vol: int
Объем бумаг, лот
val: Decimal
Объем бумаг, руб.
pr_std: Decimal
Стандартное отклонение цены
disb: Decimal
Соотношение объема продавец/покупатель
pr_vwap: Decimal
Средневзвешенная цена
trades_b: int
Кол-во сделок на покупку
vol_b: int
Объем покупок, лот
val_b: Decimal
Объем покупок, руб.
pr_vwap_b: Decimal
Цена покупки средневзвешенная
trades_s: int
Кол-во сделок на продажу
vol_s: int
Объем продаж, лот
val_s: Decimal
Объем продаж, руб.
pr_vwap_s: Decimal
Цена продажи средневзвешенная
"""
secid: str
ts: datetime
pr_open: Decimal
pr_high: Decimal
pr_low: Decimal
pr_close: Decimal
pr_change: Decimal
trades: int
vol: int
val: Decimal
pr_std: Decimal
disb: Decimal
pr_vwap: Decimal
trades_b: int
vol_b: int
val_b: Decimal
pr_vwap_b: Decimal
trades_s: int
vol_s: int
val_s: Decimal
pr_vwap_s: Decimal
@dataclass
class OrderStat:
""" Метрика "Статистика заявок"
Attributes
----------
secid: str
Код инструмента
ts: datetime
Момент времени на который рассчитаны метрики
put_orders: int
Количество поставленных в стакан сделок
put_orders_b: int
Количество поставленных в стакан сделок на покупку
put_orders_s: int
Количество поставленных в стакан сделок на продажу
put_vol: int
Объем заявок в лотах, поставленных в стакан
put_vol_b: int
Объем заявок в лотах, поставленных в стакан сделок на покупку
put_vol_s: int
Объем заявок в лотах, поставленных в стакан сделок на продажу
put_val: Decimal
Объем в деньгах заявок поставленных в стакан
put_val_b: Decimal
Объем в деньгах заявок поставленных в стакан сделок на покупку
put_val_s: Decimal
Объем в деньгах заявок поставленных в стакан на продажу
cancel_orders: int
Количество снятых заявок
cancel_orders_b: int
Количество снятых заявок на покупку
cancel_orders_s: int
Количество снятых заявок на продажу
cancel_vol: int
Объем снятых заявок в лотах
cancel_vol_b: int
Объем снятых заявок в лотах на покупку
cancel_vol_s: int
Объем снятых заявок в лотах на продажу
cancel_val: Decimal
Объем в деньгах снятых заявок
cancel_val_b: Decimal
Объем в деньгах снятых заявок на покупку
cancel_val_s: Decimal
Объем в деньгах снятых заявок на продажу
put_vwap_b: Decimal
Средневзвешенная цена поставленных заявок на покупку
put_vwap_s: Decimal
Средневзвешенная цена поставленных заявок на продажу
cancel_vwap_b: Decimal
Средневзвешенная цена отмененных заявок на покупку
cancel_vwap_s: Decimal
Средневзвешенная цена отмененных заявок на продажу
"""
secid: str
ts: datetime
put_orders: int
put_orders_b: int
put_orders_s: int
put_vol: int
put_vol_b: int
put_vol_s: int
put_val: Decimal
put_val_b: Decimal
put_val_s: Decimal
cancel_orders: int
cancel_orders_b: int
cancel_orders_s: int
cancel_vol: int
cancel_vol_b: int
cancel_vol_s: int
cancel_val: Decimal
cancel_val_b: Decimal
cancel_val_s: Decimal
put_vwap_b: Decimal
put_vwap_s: Decimal
cancel_vwap_b: Decimal
cancel_vwap_s: Decimal
@dataclass
class ObStat:
""" Метрика "Стакан стакана заявок"
Attributes
----------
secid: str
Код инструмента
ts: datetime
Момент времени на который рассчитаны метрики
spread_bbo: Decimal
Спред между лучшей ценой покупки и продажи
spread_lv10: Decimal
Спред между 10ым уровнем цен
spread_1mio: Decimal
Спред на 1 млн руб
levels_b: int
Кол-во уровней цен в стакане (покупка)
levels_s: int
Кол-во уровней цен в стакане (продажа)
vol_b: int
Совокупный объем заявок в стакане на всех уровнях (покупка)
vol_s: int
Совокупный объем заявок в стакане на всех уровнях (продажа)
val_b: Decimal
Совокупный объем заявок в стакане на всех уровнях (покупка), руб
val_s: Decimal
Совокупный объем заявок в стакане на всех уровнях (продажа), руб
imbalance_vol_bbo: int
Дисбаланс объема по лучшим ценам
imbalance_val_bbo: Decimal
Дисбаланс объема (руб) по лучшим ценам
imbalance_vol: int
Дисбаланс объема на всем стакане (все уровни)
imbalance_val: Decimal
Дисбаланс объема (руб) на всем стакане (все уровни)
vwap_b: Decimal
Средневзвешенная цена покупки в стакане
vwap_s: Decimal
Средневзвешенная цена продажи в стакане
vwap_b_1mio: Decimal
Цена покупки актива на 1 млн руб
vwap_s_1mio: Decimal
Цена продажи актива на 1 млн руб
"""
secid: str
ts: datetime
spread_bbo: Decimal
spread_lv10: Decimal
spread_1mio: Decimal
levels_b: int
levels_s: int
vol_b: int
vol_s: int
val_b: Decimal
val_s: Decimal
imbalance_vol_bbo: int
imbalance_val_bbo: Decimal
imbalance_vol: int
imbalance_val: Decimal
vwap_b: Decimal
vwap_s: Decimal
vwap_b_1mio: Decimal
vwap_s_1mio: Decimal
Classes
class ObStat (secid: str, ts: datetime.datetime, spread_bbo: decimal.Decimal, spread_lv10: decimal.Decimal, spread_1mio: decimal.Decimal, levels_b: int, levels_s: int, vol_b: int, vol_s: int, val_b: decimal.Decimal, val_s: decimal.Decimal, imbalance_vol_bbo: int, imbalance_val_bbo: decimal.Decimal, imbalance_vol: int, imbalance_val: decimal.Decimal, vwap_b: decimal.Decimal, vwap_s: decimal.Decimal, vwap_b_1mio: decimal.Decimal, vwap_s_1mio: decimal.Decimal)
-
Метрика "Стакан стакана заявок"
Attributes
secid
:str
- Код инструмента
ts
:datetime
- Момент времени на который рассчитаны метрики
spread_bbo
:Decimal
- Спред между лучшей ценой покупки и продажи
spread_lv10
:Decimal
- Спред между 10ым уровнем цен
spread_1mio
:Decimal
- Спред на 1 млн руб
levels_b
:int
- Кол-во уровней цен в стакане (покупка)
levels_s
:int
- Кол-во уровней цен в стакане (продажа)
vol_b
:int
- Совокупный объем заявок в стакане на всех уровнях (покупка)
vol_s
:int
- Совокупный объем заявок в стакане на всех уровнях (продажа)
val_b
:Decimal
- Совокупный объем заявок в стакане на всех уровнях (покупка), руб
val_s
:Decimal
- Совокупный объем заявок в стакане на всех уровнях (продажа), руб
imbalance_vol_bbo
:int
- Дисбаланс объема по лучшим ценам
imbalance_val_bbo
:Decimal
- Дисбаланс объема (руб) по лучшим ценам
imbalance_vol
:int
- Дисбаланс объема на всем стакане (все уровни)
imbalance_val
:Decimal
- Дисбаланс объема (руб) на всем стакане (все уровни)
vwap_b
:Decimal
- Средневзвешенная цена покупки в стакане
vwap_s
:Decimal
- Средневзвешенная цена продажи в стакане
vwap_b_1mio
:Decimal
- Цена покупки актива на 1 млн руб
vwap_s_1mio
:Decimal
- Цена продажи актива на 1 млн руб
Expand source code
@dataclass class ObStat: """ Метрика "Стакан стакана заявок" Attributes ---------- secid: str Код инструмента ts: datetime Момент времени на который рассчитаны метрики spread_bbo: Decimal Спред между лучшей ценой покупки и продажи spread_lv10: Decimal Спред между 10ым уровнем цен spread_1mio: Decimal Спред на 1 млн руб levels_b: int Кол-во уровней цен в стакане (покупка) levels_s: int Кол-во уровней цен в стакане (продажа) vol_b: int Совокупный объем заявок в стакане на всех уровнях (покупка) vol_s: int Совокупный объем заявок в стакане на всех уровнях (продажа) val_b: Decimal Совокупный объем заявок в стакане на всех уровнях (покупка), руб val_s: Decimal Совокупный объем заявок в стакане на всех уровнях (продажа), руб imbalance_vol_bbo: int Дисбаланс объема по лучшим ценам imbalance_val_bbo: Decimal Дисбаланс объема (руб) по лучшим ценам imbalance_vol: int Дисбаланс объема на всем стакане (все уровни) imbalance_val: Decimal Дисбаланс объема (руб) на всем стакане (все уровни) vwap_b: Decimal Средневзвешенная цена покупки в стакане vwap_s: Decimal Средневзвешенная цена продажи в стакане vwap_b_1mio: Decimal Цена покупки актива на 1 млн руб vwap_s_1mio: Decimal Цена продажи актива на 1 млн руб """ secid: str ts: datetime spread_bbo: Decimal spread_lv10: Decimal spread_1mio: Decimal levels_b: int levels_s: int vol_b: int vol_s: int val_b: Decimal val_s: Decimal imbalance_vol_bbo: int imbalance_val_bbo: Decimal imbalance_vol: int imbalance_val: Decimal vwap_b: Decimal vwap_s: Decimal vwap_b_1mio: Decimal vwap_s_1mio: Decimal
Class variables
var imbalance_val : decimal.Decimal
var imbalance_val_bbo : decimal.Decimal
var imbalance_vol : int
var imbalance_vol_bbo : int
var levels_b : int
var levels_s : int
var secid : str
var spread_1mio : decimal.Decimal
var spread_bbo : decimal.Decimal
var spread_lv10 : decimal.Decimal
var ts : datetime.datetime
var val_b : decimal.Decimal
var val_s : decimal.Decimal
var vol_b : int
var vol_s : int
var vwap_b : decimal.Decimal
var vwap_b_1mio : decimal.Decimal
var vwap_s : decimal.Decimal
var vwap_s_1mio : decimal.Decimal
class OrderStat (secid: str, ts: datetime.datetime, put_orders: int, put_orders_b: int, put_orders_s: int, put_vol: int, put_vol_b: int, put_vol_s: int, put_val: decimal.Decimal, put_val_b: decimal.Decimal, put_val_s: decimal.Decimal, cancel_orders: int, cancel_orders_b: int, cancel_orders_s: int, cancel_vol: int, cancel_vol_b: int, cancel_vol_s: int, cancel_val: decimal.Decimal, cancel_val_b: decimal.Decimal, cancel_val_s: decimal.Decimal, put_vwap_b: decimal.Decimal, put_vwap_s: decimal.Decimal, cancel_vwap_b: decimal.Decimal, cancel_vwap_s: decimal.Decimal)
-
Метрика "Статистика заявок"
Attributes
secid
:str
- Код инструмента
ts
:datetime
- Момент времени на который рассчитаны метрики
put_orders
:int
- Количество поставленных в стакан сделок
put_orders_b
:int
- Количество поставленных в стакан сделок на покупку
put_orders_s
:int
- Количество поставленных в стакан сделок на продажу
put_vol
:int
- Объем заявок в лотах, поставленных в стакан
put_vol_b
:int
- Объем заявок в лотах, поставленных в стакан сделок на покупку
put_vol_s
:int
- Объем заявок в лотах, поставленных в стакан сделок на продажу
put_val
:Decimal
- Объем в деньгах заявок поставленных в стакан
put_val_b
:Decimal
- Объем в деньгах заявок поставленных в стакан сделок на покупку
put_val_s
:Decimal
- Объем в деньгах заявок поставленных в стакан на продажу
cancel_orders
:int
- Количество снятых заявок
cancel_orders_b
:int
- Количество снятых заявок на покупку
cancel_orders_s
:int
- Количество снятых заявок на продажу
cancel_vol
:int
- Объем снятых заявок в лотах
cancel_vol_b
:int
- Объем снятых заявок в лотах на покупку
cancel_vol_s
:int
- Объем снятых заявок в лотах на продажу
cancel_val
:Decimal
- Объем в деньгах снятых заявок
cancel_val_b
:Decimal
- Объем в деньгах снятых заявок на покупку
cancel_val_s
:Decimal
- Объем в деньгах снятых заявок на продажу
put_vwap_b
:Decimal
- Средневзвешенная цена поставленных заявок на покупку
put_vwap_s
:Decimal
- Средневзвешенная цена поставленных заявок на продажу
cancel_vwap_b
:Decimal
- Средневзвешенная цена отмененных заявок на покупку
cancel_vwap_s
:Decimal
- Средневзвешенная цена отмененных заявок на продажу
Expand source code
@dataclass class OrderStat: """ Метрика "Статистика заявок" Attributes ---------- secid: str Код инструмента ts: datetime Момент времени на который рассчитаны метрики put_orders: int Количество поставленных в стакан сделок put_orders_b: int Количество поставленных в стакан сделок на покупку put_orders_s: int Количество поставленных в стакан сделок на продажу put_vol: int Объем заявок в лотах, поставленных в стакан put_vol_b: int Объем заявок в лотах, поставленных в стакан сделок на покупку put_vol_s: int Объем заявок в лотах, поставленных в стакан сделок на продажу put_val: Decimal Объем в деньгах заявок поставленных в стакан put_val_b: Decimal Объем в деньгах заявок поставленных в стакан сделок на покупку put_val_s: Decimal Объем в деньгах заявок поставленных в стакан на продажу cancel_orders: int Количество снятых заявок cancel_orders_b: int Количество снятых заявок на покупку cancel_orders_s: int Количество снятых заявок на продажу cancel_vol: int Объем снятых заявок в лотах cancel_vol_b: int Объем снятых заявок в лотах на покупку cancel_vol_s: int Объем снятых заявок в лотах на продажу cancel_val: Decimal Объем в деньгах снятых заявок cancel_val_b: Decimal Объем в деньгах снятых заявок на покупку cancel_val_s: Decimal Объем в деньгах снятых заявок на продажу put_vwap_b: Decimal Средневзвешенная цена поставленных заявок на покупку put_vwap_s: Decimal Средневзвешенная цена поставленных заявок на продажу cancel_vwap_b: Decimal Средневзвешенная цена отмененных заявок на покупку cancel_vwap_s: Decimal Средневзвешенная цена отмененных заявок на продажу """ secid: str ts: datetime put_orders: int put_orders_b: int put_orders_s: int put_vol: int put_vol_b: int put_vol_s: int put_val: Decimal put_val_b: Decimal put_val_s: Decimal cancel_orders: int cancel_orders_b: int cancel_orders_s: int cancel_vol: int cancel_vol_b: int cancel_vol_s: int cancel_val: Decimal cancel_val_b: Decimal cancel_val_s: Decimal put_vwap_b: Decimal put_vwap_s: Decimal cancel_vwap_b: Decimal cancel_vwap_s: Decimal
Class variables
var cancel_orders : int
var cancel_orders_b : int
var cancel_orders_s : int
var cancel_val : decimal.Decimal
var cancel_val_b : decimal.Decimal
var cancel_val_s : decimal.Decimal
var cancel_vol : int
var cancel_vol_b : int
var cancel_vol_s : int
var cancel_vwap_b : decimal.Decimal
var cancel_vwap_s : decimal.Decimal
var put_orders : int
var put_orders_b : int
var put_orders_s : int
var put_val : decimal.Decimal
var put_val_b : decimal.Decimal
var put_val_s : decimal.Decimal
var put_vol : int
var put_vol_b : int
var put_vol_s : int
var put_vwap_b : decimal.Decimal
var put_vwap_s : decimal.Decimal
var secid : str
var ts : datetime.datetime
class TradeStat (secid: str, ts: datetime.datetime, pr_open: decimal.Decimal, pr_high: decimal.Decimal, pr_low: decimal.Decimal, pr_close: decimal.Decimal, pr_change: decimal.Decimal, trades: int, vol: int, val: decimal.Decimal, pr_std: decimal.Decimal, disb: decimal.Decimal, pr_vwap: decimal.Decimal, trades_b: int, vol_b: int, val_b: decimal.Decimal, pr_vwap_b: decimal.Decimal, trades_s: int, vol_s: int, val_s: decimal.Decimal, pr_vwap_s: decimal.Decimal)
-
Метрика "Статистика торгов"
Attributes
secid
:str
- Код инструмента
ts
:datetime
- Дата/время данных
pr_open
:Decimal
- Цена открытия за период
pr_high
:Decimal
- Макс цена за период
pr_low
:Decimal
- Минимальная цена за период
pr_close
:Decimal
- Цена закрытия за период
pr_change
:Decimal
- Изменение цены за период, %
trades
:int
- Кол-во сделок
vol
:int
- Объем бумаг, лот
val
:Decimal
- Объем бумаг, руб.
pr_std
:Decimal
- Стандартное отклонение цены
disb
:Decimal
- Соотношение объема продавец/покупатель
pr_vwap
:Decimal
- Средневзвешенная цена
trades_b
:int
- Кол-во сделок на покупку
vol_b
:int
- Объем покупок, лот
val_b
:Decimal
- Объем покупок, руб.
pr_vwap_b
:Decimal
- Цена покупки средневзвешенная
trades_s
:int
- Кол-во сделок на продажу
vol_s
:int
- Объем продаж, лот
val_s
:Decimal
- Объем продаж, руб.
pr_vwap_s
:Decimal
- Цена продажи средневзвешенная
Expand source code
@dataclass class TradeStat: """ Метрика "Статистика торгов" Attributes ---------- secid: str Код инструмента ts: datetime Дата/время данных pr_open: Decimal Цена открытия за период pr_high: Decimal Макс цена за период pr_low: Decimal Минимальная цена за период pr_close: Decimal Цена закрытия за период pr_change: Decimal Изменение цены за период, % trades: int Кол-во сделок vol: int Объем бумаг, лот val: Decimal Объем бумаг, руб. pr_std: Decimal Стандартное отклонение цены disb: Decimal Соотношение объема продавец/покупатель pr_vwap: Decimal Средневзвешенная цена trades_b: int Кол-во сделок на покупку vol_b: int Объем покупок, лот val_b: Decimal Объем покупок, руб. pr_vwap_b: Decimal Цена покупки средневзвешенная trades_s: int Кол-во сделок на продажу vol_s: int Объем продаж, лот val_s: Decimal Объем продаж, руб. pr_vwap_s: Decimal Цена продажи средневзвешенная """ secid: str ts: datetime pr_open: Decimal pr_high: Decimal pr_low: Decimal pr_close: Decimal pr_change: Decimal trades: int vol: int val: Decimal pr_std: Decimal disb: Decimal pr_vwap: Decimal trades_b: int vol_b: int val_b: Decimal pr_vwap_b: Decimal trades_s: int vol_s: int val_s: Decimal pr_vwap_s: Decimal
Class variables
var disb : decimal.Decimal
var pr_change : decimal.Decimal
var pr_close : decimal.Decimal
var pr_high : decimal.Decimal
var pr_low : decimal.Decimal
var pr_open : decimal.Decimal
var pr_std : decimal.Decimal
var pr_vwap : decimal.Decimal
var pr_vwap_b : decimal.Decimal
var pr_vwap_s : decimal.Decimal
var secid : str
var trades : int
var trades_b : int
var trades_s : int
var ts : datetime.datetime
var val : decimal.Decimal
var val_b : decimal.Decimal
var val_s : decimal.Decimal
var vol : int
var vol_b : int
var vol_s : int